拓海先生、最近部下から『IVを使った反事実推論』という話が出てきておりまして、正直言って用語からしてわからないのですが、これって我々のような製造業にも関係がありますか。
素晴らしい着眼点ですね！田中専務、その問いは経営判断として非常に重要ですよ。まず要点だけを3つにまとめます。1) 因果を推定する技術で、2) 観測できない要因の影響を避ける工夫があり、3) 反事実—つまり『もし別の決定をしていたらどうなっていたか』を予測できるんです。
ありがとうございます。ですが、現場でよく聞く『相関と因果の違い』という話とどう違うんですか。うちの現場で言えば、ある改善策をやったら結果が出たけど本当に施策の効果なのか分からない、という悩みです。
素晴らしい着眼点ですね！要するに相関は『一緒に動く』だけであり、因果は『一方がもう一方を動かす』という違いです。Instrumental Variables（IV）／インストゥルメンタル・バリアブルという道具は、施策（処置）が結果に直接影響するかを見極めたいときに、外から施策を揺らす変数を使って本当の因果を取り出すんですよ。
具体例で言うとどういうものがIVになるんですか。投資対効果を確かめるために、どこを探せばよいのか想像がつかないのですが。
素晴らしい着眼点ですね！現場例なら、天候や配送の遅延といった『施策とは直接関係ないが処置に影響する外的変数』がIVになり得ます。大事な点は、IVが結果には施策を通じてしか影響しないという前提が必要なことです。これを満たす候補を経営視点で探すのが最初の仕事になりますよ。
で、今回の論文では何が新しいんですか。これまでのIVとは何が違うのか、端的に教えてください。これって要するに、従来は『ノイズは足し算だった』けど今回は違うということですか。
素晴らしい着眼点ですね！おっしゃる通りです。従来の手法はOutcome equation（結果方程式）における誤差をadditive noise（加法ノイズ）＝別立てに扱う仮定が多かったんです。しかしこの論文はnonseparable（非分離）モデルを扱い、誤差が単純な足し算で分離できない場合でも、条件を満たせば因果関係と反事実推論が識別できると示しています。つまりより現実に近いモデルを扱えるんです。
なるほど。実務で言えば、『効果が個人差や状況で違う』ような場合にも対応できる、という理解でよいですか。導入にはデータや専門家の手間がかかりそうですが、投資に見合う効果は期待できますか。
素晴らしい着眼点ですね！結論から言えば、期待できますよ。導入で重要なのはデータの質とIVの妥当性を経営が判断することです。要点を3つにまとめると、1) 実際のばらつきを扱える点、2) 反事実を推定して意思決定のリスクを見積もれる点、3) 実装は機械学習（正規化フロー：normalizing flow (NF)／正規化フロー）を用いるため、技術パートナーと組めば現場負荷は限定的にできますよ。
わかりました。では最後に私の理解を整理させてください。今回の手法は、IVを使って観測不能の要因の影響を排除したうえで、非分離モデルでも反事実を推定できるようにするもので、実装は正規化フローを学習させて確率的な関係を復元するということで合っていますか。これで私も部下に説明できます。
その理解で完璧ですよ。大丈夫、一緒にやれば必ずできますよ。最初の一歩は『どの変数がIVになり得るか』を経営目線で洗い出すことです。それができれば技術者と一緒に試験的にモデルを当てる道筋が見えてきますよ。
