拓海先生、弊社の若手が『機械学習で株の売買を判定すると儲かるらしい』と言い出しておりまして、正直どう信用すれば良いのか見当がつきません。要点を教えていただけますか。
素晴らしい着眼点ですね！結論を先に言うと、論文は『テクニカル分析(Technical Analysis, TA)の売買シグナルに機械学習(Machine Learning, ML)／深層学習(Deep Learning, DL)を重ねると、シグナル精度と1トレード当たりの収益性が改善する』と報告しています。大丈夫、一緒に整理していけるんですよ。
それは要するに、昔ながらのチャート読みで出した『買い』に機械がもう一度判定して『本当に有望か』を確かめる二重チェックのようなものですか。
まさにそのイメージで合っていますよ。要点は三つです。まずTAが候補を出し、次にML/DLがその候補を『良い取引か否か』に分類し、最後に利益が出る取引だけを選ぶ。これで偽陽性が減り、効率が上がるんです。
費用対効果が肝心ですが、実際どれくらい改善するものなんですか。導入コストに見合う改善率が出ていれば前向きに検討したいのです。
本論文では、例えばXGBoostというモデルでトレードの平均精度が5?12%程度、1トレード当たりの年利換算でも大きな改善が見られたとしています。ただしデータや市場環境で変動するため、まずは小さなパイロットで検証することを勧めますよ。
小さく試す場合、どのあたりから始めれば現場に負担をかけずに検証できますか。システム面で我々が押さえるべきポイントはありますか。
重要なのは三点です。まず既存のテクニカル指標からシグナルを抽出する工程は既存ツールで代替可能です。次にモデル学習とバックテストを小さな銘柄群で行い、最後に取引実行の自動化は最初は手動運用で始めて段階的に移行する。この順番なら投資リスクを抑えられますよ。
これって要するに、現場の人材も大きく変えずに『見える化→判定→選別→小規模実行』を順に回せばよいということですか。
その通りですよ。大きな組織変更は不要で、まずは意思決定の精度を上げる工程に投資するだけでよいのです。大丈夫、一緒にやれば必ずできますよ。
よく分かりました。まず小さく検証して、効果が出たら段階的に拡大する。ありがとうございます、拓海先生。
素晴らしい結論ですね。では、要点を三つだけ会議で伝えるフレーズにしておきますので、それを使って現場と相談してみてください。
私の言葉で整理しますと、『既存のテクニカルシグナルを機械で再評価し、有望な取引のみ実行することで投資効率を高める。まずは小さく検証して効果を測る』という理解でよろしいですね。
