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粗いボラティリティ下での米国型オプション価格付け：deep-signaturesとsignature-kernelsの活用

（Pricing American options under rough volatility using deep-signatures and signature-kernels）

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田中専務

拓海さん、最近部下から『粗いボラティリティのモデルでオプション価格を出す新しい論文が来てます』と言われまして。正直、粗いボラティリティって何だか分からないのですが、うちが関係する話なんでしょうか。

AIメンター拓海

素晴らしい着眼点ですね！粗いボラティリティ（rough volatility）は変動性の動きが非常に細かく、従来のモデルよりも価格動向を忠実に再現することが多いんですよ。要するに、市場の価格が短時間でギザギザ動く性質を捉えるモデルです。

田中専務

それは分かりましたが、今回の論文は

監修者

阪上雅昭（SAKAGAMI Masa-aki）
京都大学　人間・環境学研究科　名誉教授

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